程序化交易是什么？如何学习？ -凯发天生赢家一触即发

在现今的金融市场中，程序化交易成为越来越普遍的交易方式。程序化交易是一种基于预先设定的规则来进行交易决策的方式，由投资者或交易员编写程式，在符合特定条件时自动执行交易股票、期货，或是其他的金融商品。尽管程序化交易在过去几年里变得越来越普遍，但对于没有接触过程序化交易的人来说，这种投资方式可能会感到陌生和困惑。在本篇文章中，我们将深入介绍程序化交易的定义、优点和缺点。

程序化交易是什么？

程序化交易(algorithmic trading)是指透过电脑程式来执行交易策略的投资方式。它的核心是将交易策略写成程式，透过自动化交易来实现赚取利润的目标。程序化交易也有人称为演算法交易，是透过现代统计学和科学方法，将市场资讯和价格变动等现象归纳成交易逻辑，并进行程式化，最后利用电脑技术进行投资的方式。这种方法不受个人情感的影响，而是以机械式、大数据、理性的方式执行，举例来说，透过长短均线的黄金交叉、死亡交叉之类的技术分析来做为买进卖出讯号，设定一定金额的止损与止盈，还有设置滤网去过滤掉杂讯，经过反覆的执行，这便是程序化交易的运作方式。

如何学程序化交易？如何自己写程序化交易？

学习程序化交易的方法很多，可以参加相关的培训课程、阅读书籍和学习网上的教学资源等。另外，编写程序化交易需要掌握基本的程式编程技能，建议先学习一些基础的编程知识，例如python、c 等程式语言。

程序化交易的优点与缺点是什么？

程序化交易的优点包括：

可以自动化交易，节省时间和精力。

程序化交易可以避免人为因素对交易策略的干扰，使交易更具客观性。

程序化交易可以将多种指标和数据进行综合分析，提高交易的准确性和效率。

程序化交易的缺点包括：

程序化交易需要具备较高的技术门槛，需要有一定的程式编程能力。

程序化交易可能会因为数据延迟或者其他技术问题而出现交易错误，进而影响交易的盈利。

程序化交易：顺势交易与逆势交易

程序化交易并非仅有单一的交易方法，程序化交易可分为以下类别：

顺势系统：包括移动平均、趋向系统、量能潮指等指标。旨在捕捉市场的波段走势。讯号明确，可掌握波段走势的方向。在盘整时容易出现反覆的讯号。使用的指标较落后或是同时性指标，通常顺势交易会使用在波段交易上。

逆势系统：包括kd指标、rsi指标、乖离率…等指标。适用于价格区间盘整的市场。能够捕捉盘整走势的转折点。当趋势出现时，容易过早产生交易讯号。较常使用在当冲交易上。

透过将程序化交易分类成这些类别，可以更容易理解交易者所採取的不同方法，以及他们依赖的指标来引导决策。

程序化交易程序化交易能赚钱吗？是怎么赚钱的？

程序化交易可以赚钱，主要是通过建立交易策略、编写交易程式，进行自动化交易。基于相信过去发生的事情在未来也会重复发生，所以利用过去出现的涨跌因果关系来做为未来的买卖进出。

一般而言会区分为顺势策略与逆势策略，各自的进出场方式与止损止盈设置配比也会有所不同，但若回测且并不过度优化策略后是可获利，那么在未来就有极高的机率是可以获利的策略，直至出现新的最大回撤(mdd)才会再考虑是否要调整或放弃策略。

程序化交易如何判断策略是否能够稳定获利？

要判断一个交易策略是否能够稳定获利，需要对策略进行历史回测和风险管理。历史回测是指将策略应用于历史数据上进行测试，以评估策略的效能。回测时需要注意避免过度拟合(优化参数做过头)，也就是说，策略应该是在适应不同的市场条件下获得稳定获利，而不是仅仅依赖于过去的表现。风险管理则是关注策略的风险特性，例如最大回撤和波动性。投资者应该确保策略的风险控制措施能够在不同的市场条件下获得稳定的结果。

程序化交易常见问答

需要多少资金才能开始程序化交易？

需要的资金规模取决于交易者所使用的交易策略，市场的流动性和资金管理的需求。一般而言，初级的程序化交易者可以从较小的资金量开始，并随著经验的累积逐渐扩大。

程序化交易能够赚钱吗？

程序化交易可以赚钱，但也需要投资者拥有适当的技能、经验和知识，以及完善的风险管理策略。程序化交易也并非永远能够赚钱，投资者需要不断地改进交易策略，以应对市场的变化和风险的变化。

程序化交易和高频交易有何区别？

程序化交易是指使用电脑程式进行交易，而高频交易则是指使用超高速度的计算机和数据连接进行交易。高频交易一般需要更大的资金量和更强的技术能力，而程序化交易则可以由更广泛的投资者进行。

程序化交易需要什么技能？

学习程序化交易需要具备一些基本的电脑技能，如编程语言（python、c 等）、数据分析、统计学、金融市场知识等。此外，拥有良好的逻辑思维和分析能力也是非常重要的。

如何学习程序化交易？

学习程序化交易有多种方法，包括自学、参加课程、阅读书籍和网上资源等。建议学习者可以通过多种途径学习，结合实践和理论，逐步提高自己的技能水平。